Estrategias de negociación de noticias para opciones binarias Muchos operadores de opciones binarias pasan una gran cantidad de su tiempo centrándose en los aspectos técnicos de la negociación. Como resultado, a menudo no prestan demasiada atención a los fundamentos del mercado y al flujo de noticias. La posible excepción aquí es tal vez simplemente evitar el comercio cuando los datos económicos se debe a la liberación. Sin embargo, ¿sabía usted que puede crear una estrategia de opciones binarias rentables para beneficiarse de comercio específicamente en momentos en que las noticias y los datos se debe a la liberación de las noticias ha sido una estrategia popular de los comerciantes financieros. Los traders de Forex, acciones e índices tradicionalmente han adoptado este enfoque cuando tienen una expectativa de cómo el mercado se moverá una vez que los datos son liberados. Los operadores de opciones binarias también pueden hacer uso de un enfoque similar y desarrollar una estrategia rentable en torno a estos lanzamientos. Opciones binarias Noticias Teoría de la Estrategia de Negociación Si bien los mercados pueden analizarse mediante análisis técnicos, los precios son en última instancia impulsados por los fundamentos del mercado subyacente. Como resultado, la publicación de noticias económicas y datos de mercado es un determinante importante en cuanto a dónde se moverá el precio de un activo. Al crear una estrategia basada en noticias el 8216news8217 que el comercio dependerá del activo que está negociando. Las grandes noticias del mercado, como el Producto Interno Bruto (PIB), el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) y la Balanza Comercial, pueden tener un impacto significativo en los mercados en general. Estas son las noticias clave que impulsan el precio de los índices y los pares de divisas hacia arriba o hacia abajo en cuestión de segundos de lanzamiento. Por supuesto, puede optar por intercambiar eventos de noticias más granulares, como informes de empresa o resultados sobre opciones de Stock. Esta es una gran manera de jugar los movimientos resultantes que pueden suceder si los resultados superan o superan las expectativas anteriores de los analistas. Señal de entrada No hay reglas reales y duras que se puedan aplicar al comercio de noticias con opciones binarias. Sin embargo, hay muchos pasos que usted puede tomar para ayudarle a construir una estrategia que maximizará sus posibilidades de éxito. La negociación de las noticias requiere una planificación previa. Las opciones binarias hacen este acercamiento más fácil pues usted don8217t tiene que trabajar hacia fuera dónde colocar sus topes o blancos del precio como lo haría cuando el punto que negocia los mercados. Sin embargo, todavía necesita identificar su activador de entrada y la dirección que espera que el precio se mueva. Una forma común en la que el flujo de noticias comerciales en opciones binarias es mediante una estrategia de comercio de ruptura. La noticia es vista como un posible desencadenante para el descanso. En realidad, hay mucha flexibilidad en cuanto a cómo puede jugar un enfoque de este tipo. Una de las más simples es respaldar la ruptura desde un rango anterior en la dirección de la rotura. Una vez que la ruptura inicial se ha hecho puede esperar un poco de consolidación o montar el impulso temprano hasta la próxima expiración. Ejemplo de comercio de noticias Aquí hay un ejemplo de comercio de noticias en acción. Está en el par de la divisa GBP / USD. El mercado había probado y rechazado el nivel de 1,70 el día anterior. Sin embargo, la acción de precios mantuvo un sesgo alcista. Esto fue confirmado por una sucesión de máximos más altos y bajos más altos y el aumento de las medias móviles. El par también había probado el apoyo en 1.6994 temprano en la mañana. Con las noticias debidas para la liberación en el tiempo local del Reino Unido 09:30 el sesgo era enviar el par más alto a través del nivel de la resistencia. Dado el impulso alcista el comercio se llamó más alto a buen efecto. Dos operaciones de la llamada fueron colocadas 8211 un contacto por hora y un contrato a expirar en el final del día. Ambos llegaron con fines de lucro. Si la perspectiva hubiera sido menos clara, podríamos haber intercambiado el mismo evento de noticias utilizando un contrato de 8216Boundary. Con este contrato podemos establecer dos barreras de precios separadas para formar un rango superior e inferior. Esta es una estrategia particularmente buena para usar en noticias de mayor volatilidad donde la acción de precios es probable que se mueva lo suficiente al momento del comunicado de prensa para disparar la barrera más alta o más baja. En este escenario, la dirección final del movimiento es menos importante, ya que simplemente está negociando la volatilidad. Puntos a considerar Hay un número de cosas a considerar antes de saltar adelante con esta estrategia. Crear una estrategia basada en noticias sencilla para las opciones binarias requiere mucha planificación previa. Es necesario trabajar con el proceso de negociación antes del evento. Esto le ayudará cuando las noticias golpean los mercados como usted sabrán exactamente el curso de acción que usted va a tomar. Usted debe calcular el nivel de activación que va a utilizar para entrar en el mercado, el contrato que va a colocar y el tiempo de vencimiento que va a establecer. Usted necesita mostrar la disciplina comercial. Como el trabajo se lleva a cabo antes de la noticia evento que sólo debe estar ejecutando sus órdenes. Esto significa que se apega a su plan y evitar tomar decisiones precipitadas en el calor del momento. También dependiendo de las noticias que está negociando, también debe asegurarse de que don8217t terminar encima de exponerse a sí mismo. Si está negociando eventos importantes de noticias globales, como la NFP (Farm Non Farm Payrolls), siempre busque limitar su riesgo comercial total. Evite pares que puedan mostrar una correlación en el movimiento como resultado de las noticias o datos. Estar excesivamente expuesto en estos momentos puede provocar que compense sus pérdidas rápidamente. Por lo tanto, es importante seguir siendo consciente del impacto de la volatilidad que rodea a tales eventos. Ha Sentimiento de mercado cambiado este indicador dice que 21 de noviembre de 2016 1:52 PM SPY Resumen Técnicos: El SP tiene un impulso de precios a corto plazo positivo, noviembre Es un mes estacionalmente fuerte. Sentimiento: La encuesta AAII registró un gran repunte en los toros, aunque la relación call / put ISEE es muy baja, lo que indica una baja demanda de llamadas en relación con puts. Tasas: Los diferenciales de alto rendimiento se han mantenido bajos y están muy por debajo de su tendencia a largo plazo. Macro: La producción industrial sigue siendo negativa YoY, la semana pasada vio un número de ventas al por menor más alto de lo esperado. En un artículo anterior, describí el propósito y la construcción del Modelo de Acciones Simples. Sigue leyendo para una rápida desaceleración si eres nuevo en el modelo, de lo contrario puede saltar a Technicals para los datos actualizados. Los inversores están constantemente expuestos a las picaduras de sonido y los puntos de datos presentados sin ningún contexto adecuado. Es posible que haya leído un artículo sobre cómo las acciones históricamente han rebotado cuando el sentimiento ha alcanzado un extremo negativo. O que usted debe estar fuera del mercado si su comercio por debajo de su promedio móvil de 200 días. Cuando me encuentro con artículos como ese, siempre pensé que era miope basar una opinión sobre el SampP en un solo indicador sin considerar también una amplia variedad de otros insumos. El objetivo del modelo es ayudarle a formar una perspectiva basada en datos en el SampP. Además, al final de este artículo, muestro un modelo compuesto que incorpora todos los indicadores que uso, por lo que su vista puede ser completa, en lugar de tener visión de túnel en un solo indicador. Cómo funciona el modelo Cada artículo se divide en cuatro secciones principales: technicals, sentiment, rates y macro. Cada sección incluye una serie de indicadores diferentes. Para cada indicador, hay una regla de filtro para cuándo estar fuera del mercado. En el espíritu de simplicidad, la regla de filtro es siempre binaria, dictando una exposición larga 100 a la SampP o una posición de efectivo 100. La SampP está representada por el SPDR SampP 500 Trust ETF (NYSEARCA: SPY). Permite sumergirse en un gráfico de ejemplo. Todos los gráficos son de simplestockmodel. Los datos anteriores son de Yahoo Finance. El gráfico muestra el indicador de momentum de precio dentro de la sección técnica. La parte inferior traza la métrica de momento a lo largo del tiempo, y la porción superior representa el rendimiento histórico de seguir la regla de filtro. Para cada indicador, se usan nuevos datos cada fin de semana para generar un SPY largo o una posición de efectivo para la semana siguiente. Para el ejemplo de impulso anterior, SPYs dividendos ajustados cerca de viernes es la entrada principal. Usando esto, calculo el retorno total de 12 meses. Para cada indicador en este sitio (excepto para los datos macro), tomo un promedio de cuatro semanas de la entrada del indicador principal. Por lo tanto, para este ejemplo, estoy tomando el promedio de cuatro semanas de 12 meses de impulso de retorno total. Por qué cuatro semanas Para reducir falsos positivos y whipsaws cuando un indicador está rebotando ligeramente por encima o por debajo de su regla de filtro. No hay nada especial sobre un promedio de cuatro semanas. Usted podría utilizar dos u ocho semanas y alcanzar resultados similares. Los datos se compilan a partir del viernes. Las decisiones de compra o venta ocurren los lunes cerca. Hago esto, en lugar de hacer que las operaciones se abran los lunes, simplemente porque tenía una fuente de datos más confiable para los datos de cierre ajustados por dividendos. También es importante reflejar costos de transacción realistas. Cada gráfico de desempeño histórico simulado representa una comisión de comercio de 10 y un spread de 0,02 en SPY para cada compra o venta. Las comisiones y los spreads son más bajos ahora, pero considerando SPY comenzado en 1993, elegí utilizar estos números sobre-medios. Ahora entiendes la metodología detrás del modelo. Cada semana, Ill cubrir un puñado de indicadores, especialmente aquellos que han cambiado de posicionamiento durante la semana pasada. Permite empezar con algunos technicals. Fueron en un período estacionalmente fuerte del año para la SampP. La mayoría de las personas descartan el dicho de vender en mayo y desaparecen. Sorprendentemente, la estrategia ha funcionado bien durante las últimas décadas (y durante los últimos siglos en el mercado de valores del Reino Unido). Si el lunes cae entre el 30 de abril y el 1 de noviembre, mi regla de filtro dice estar fuera del mercado. Los datos son de Yahoo Finance. La SampP también tiene un impulso positivo a corto plazo a su favor. El efecto momentum es uno de los fenómenos financieros más fuertes y más penetrantes. Los investigadores han verificado su eficacia como una estrategia generadora de alfa con muchas clases de activos diferentes. Mi regla para el impulso es la siguiente: Si el promedio de cuatro semanas de 12 meses de impulso de retorno total a partir de viernes es mayor que 0, se invierten en SPY. Mientras que el impulso ha estado rodando últimamente, su todavía positivo. Los datos son de Yahoo Finance. Una encuesta de sentimiento semanal ha sido llevada a cabo por la Asociación Americana de Inversionistas Individuales durante décadas. La AAII pregunta a los participantes si son alcistas, neutrales o bajistas en las acciones durante los próximos seis meses. Los resultados de la encuesta se usan típicamente como indicadores contrarios, lo que significa que el alcista extremo es percibido como bajista y viceversa. Hay varias maneras de analizar los datos de AAII, y elijo usar el spread entre el porcentaje de toros y el porcentaje de osos (en lugar de mirar a los toros o osos aislados). A partir de ahora, la propagación es negativa, lo que significa que hay más osos que toros. La propagación se ha mantenido negativa durante la mayor parte del año, ya que los inversores minoristas han permanecido persistentemente bajistas. La semana pasada marcó un cambio sin embargo, en que había más toros que osos. Será interesante ver si el sentimiento alcista se pega. Los datos provienen de la AAII. La relación call / put ISEE es muy similar a la relación put / call de CBOEs. Las dos diferencias son: 1) ISEE filtra las operaciones de los creadores de mercado y 2) sólo se incluyen las operaciones largas de apertura. Estas medidas se toman para presentar una imagen más clara de cómo los comerciantes de opciones al por menor se posicionan. Cuanto mayor es la relación ISEE, más optimistas están las personas sobre el mercado. Actualmente, la relación ISEE call / put total es bastante baja, lo que significa que el optimismo es bajo entre los operadores de opciones. Los datos provienen de la Bolsa Internacional de Valores. La diferencia entre el tipo de interés de un bono de alto rendimiento (NYSEARCA: HYG) y un Tesoro de plazo comparable se denomina spread de alto rendimiento. Cuanto más estrecha sea la dispersión, los inversionistas más optimistas están sobre la probabilidad de que las empresas estadounidenses de riesgo puedan cubrir sus pagos de intereses y eventualmente pagar sus deudas. Cuando los inversionistas se vuelven más inciertos, exigirán una tasa más alta en los bonos de alto rendimiento y harán que los diferenciales se amplíen. Los spreads de alto rendimiento aumentaron la semana pasada, ya que la deuda de alto rendimiento se vendió, pero los spreads aún están muy por debajo de su promedio de 12 meses. Los datos provienen de la Base de Datos Económicos de la Reserva Federal de St. Louis. Recibimos nuevos datos en la producción industrial la semana pasada. La producción industrial mide el valor total de la producción para todas las instalaciones de manufactura, minería, electricidad y gas ubicadas en los Estados Unidos. Es un indicador económico clave y es una buena manera de evaluar rápidamente cómo está funcionando la parte de la economía de los Estados Unidos. A partir de ahora, la producción industrial es negativa YoY históricamente esto ha sido una mala señal. Los datos provienen de la Base de Datos Económicos de la Reserva Federal de St. Louis. También recibimos nuevos datos sobre ventas al por menor. Las ventas minoristas reflejan el valor total de las ventas al nivel minorista. Es una medida primaria del gasto del consumidor que representa la mayoría de la actividad económica en los EE. UU. Me gusta mirar los datos reales de ventas al por menor que es 1) ajustado por la inflación y 2) no excluyen las ventas de servicios de alimentos. Las últimas semanas los datos llegaron por encima de las expectativas. Los datos provienen de la Base de Datos Económicos de la Reserva Federal de St. Louis. El ISM PMI es un índice de difusión basado en los gerentes de compras encuestados en la industria manufacturera. Su un indicador principal de la salud económica. Una lectura PMI por encima de 50 indica expansión en el sector manufacturero, por debajo de 50 indica una contracción. El actual ISM PMI es 51.9. Los datos provienen del Institute of Supply Management. Esto completa la actualización semanal de algunos de los indicadores individuales. Ahora para el modelo compuesto. Piense en cada indicador como un bloque de construcción que ayuda a formar una opinión general. Un estudio podría decir que el sentimiento actual ha sido históricamente optimista para las acciones. A quién le importa esto es sólo un punto de datos en aislamiento. Estoy interesado en una visión más grande con más contexto. Una imagen que también factores en lo que está pasando con datos macro, tasas de interés, etc El modelo compuesto hace precisamente eso. Heres cómo funciona: Cada indicador se da una puntuación de 1 o 0 dependiendo de su lectura actual en relación con su regla de filtro. Si las ganancias de SampP han disminuido durante el último año y la regla de filtro para esa métrica debe estar fuera del mercado si el crecimiento anual de ganancias es inferior a 0, entonces ese indicador obtiene un 0. La tabla siguiente resume los datos de todas las secciones y asignaciones anteriores A 1 o 0 a cada indicador basado en su lectura actual. Los 22 indicadores se promedian para formar la puntuación compuesta. Si la puntuación compuesta es superior a 0,6, el modelo se invierte en SPY. Piense en 0.6 como la regla de filtro general para el modelo compuesto. Theres nada especial sobre 0.6 - da lugar a ser invertido en SPY cerca de 80 del tiempo. Podría haber usado una regla de filtro más alta como 0,75 para estar expuesta a la SampP cuando más indicadores dicen que se invierte, pero esto resulta en menos tiempo expuesto al mercado ya que es un corte más estricto. Las gráficas a continuación trazan la puntuación promedio de cada categoría individual y la puntuación total compuesta. Entonces, ¿dónde estamos los datos técnicos es bastante fuerte. Hemos salido temporada de ganancias y las empresas han reiniciado sus programas de recompra. Noviembre marcó el comienzo de un período estacionalmente fuerte del año. Además, la SampP tiene un impulso positivo a corto plazo en los precios. Esta semana se vio un cambio de tendencia con un nuevo optimismo en algunas encuestas de sentimiento, a saber, el AAII y el NAAIM Exposure Index. En el lado pesimista, la relación de put / call total de CBOE sigue siendo alta y la relación call / put de ISEE es bastante baja. Los diferenciales de alto rendimiento siguen estando por debajo de su tendencia a largo plazo. La imagen macro es más negativa que cualquier otra categoría. La producción industrial y las ganancias de SampP han disminuido durante el último año. En el lado positivo, el PMI ISM está por encima de 50 y las ventas al por menor reales han aumentado en el último año. En general, el modelo compuesto es largo. Esto se debe a que la puntuación compuesta es 0,82, por encima del filtro de corte de 0,60. Espero que este artículo puede ayudarle en sus propios esfuerzos de inversión. Dejarme saber en los comentarios abajo si usted tiene cualesquiera preguntas Divulgación: Yo / nosotros no tenemos ninguna posición en ninguna acción mencionada, y ningunos planes para iniciar cualquier posición dentro de las próximas 72 horas. Escribí este artículo yo mismo, y expresa mis propias opiniones. No estoy recibiendo compensación por ello (que no sea de Buscando Alpha). No tengo ninguna relación comercial con ninguna compañía cuyas acciones se mencionan en este artículo. Divulgación adicional: El autor no hace declaraciones ni garantías en cuanto a la exactitud, puntualidad, idoneidad, integridad o relevancia de cualquier información preparada por cualquier tercero no afiliado, ya sea vinculado en este artículo o incorporado aquí. Este artículo se proporciona a título indicativo e informativo únicamente. Las inversiones que implican riesgos no están garantizadas. Este artículo no tiene la intención de proporcionar asesoramiento fiscal, fiscal o de inversión. El rendimiento mostrado para cada indicador es de un modelo hipotético simulado. El rendimiento es simulado e hipotético y no se realizó en una cuenta de inversión real. El rendimiento incluye la reinversión de todos los dividendos. Todos los riesgos, pérdidas y costos asociados con la inversión, incluida la pérdida total de capital, son de su responsabilidad. Copia 2016 Búsqueda Alpha Portfolio StrategyEZTrader desestima a los auditores Los problemas de EZTrader continúan mientras que la compañía despide Ziv Haft, los contadores públicos certificados basados en Israel, y una firma de miembro de BDO. EZTrader despide a los auditores es el último anuncio presentado ante la Securities and Exchange Commission de EE. UU. A un animal herido que impotentemente ataca en su agonía. El empuje de la liberación hellip Volúmenes binarios japoneses toman un baño Los volúmenes binarios japoneses de las opciones bajan 21 mes-en-mes mientras que el caos de Brexit calma y las reglas del día de fiesta del verano el roost. Los volúmenes binarios japoneses cayeron de 44.6tr en julio a 35tr en agosto mientras que el Brexit después de choques se disipó y las vacaciones de verano dominaron. 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