Promedio Móvil Del Volumen De Balance

(VMA) El rol del promedio móvil del volumen (VMA) en el Análisis Técnico explicado en los índices del NASDAQ y del SampP 500 Volumen Movimiento Promedio - VMA Un volumen que mueve el promedio es el volumen más simple Basado en el indicador técnico. Similar a una media móvil de precios, un VMA es un volumen promedio de un valor (stock), un producto, un índice o un intercambio durante un período de tiempo seleccionado. Volume Moving Averages se usan en los gráficos y en el análisis técnico para suavizar y describir una tendencia de volumen mediante el filtrado de picos de corto plazo y las lagunas. Como regla general, el volumen puede ser algo turbulento y, debido a algunos grandes oficios (quotgames de los grandes comerciantes institucionales), usted puede ver oleadas aquí y allá. Mediante el uso de un promedio móvil de volumen, puede suavizar las fluctuaciones individuales de volumen por lo que es posible evaluar la dirección general del volumen (es decir, aumentar o disminuir) visualmente, así como recibir una representación numérica de la tendencia de volumen para Otros indicadores y sistemas de negociación. Al igual que el análisis de precios, hay varios tipos de VMA. Uno de los VMA más ampliamente utilizados es un promedio móvil simple aplicado al volumen que se calcula como el volumen promedio durante un período de tiempo especificado (número de barras): VMA simple (n) (suma de N barras de volumen) / N An VMA exponencial es otro tipo de media móvil que aplica factores de pesaje para reducir el retraso en un promedio móvil simple. Es ampliamente utilizado en el análisis también. Un VMA es la herramienta básica y más simple en el análisis. Este indicador podría ser podría ser analizado por sí mismo. Al mismo tiempo, la mayoría de los estudios técnicos basados ​​en volumen más complejos usan VMAs en sus cálculos. Puede ver un VMA en las fórmulas de Volumen Oscilador, PVO y MVO. Indirectamente, se aplica una media móvil al volumen en la acumulación / distribución, Oscillator Chaikina, OBV (On Balance Volume) y Chaikin Money Flow (CMF), etc. Por consiguiente, VMA podría ser llamada una de las herramientas más importantes para su uso como En indicadores. Una de las formas básicas de analizar VMA es monitorear los cambios en su dirección. En general, cuando el precio de un precio de seguridad (acciones, índices u otras mercancías) sube y vemos un gran aumento en el VMA, significa que la intensidad de los comerciantes alcistas (compra) está aumentando mucho. Tan pronto como el VMA comienza a declinar después de golpear su nivel de la selección durante un avance del precio, está señalando que el número de comerciantes de compra ha comenzado a disminuir y los comerciantes bajistas (venta) pueden asumir e invertir la tendencia hacia abajo. De manera similar, un aumento en un VMA durante un descenso de precios indica un aumento en el número de comerciantes que se están vendiendo en pánico. Tan pronto como el VMA comienza a moverse abajo después de estar en un nivel alto durante la declinación del precio, está señalando que el número de comerciantes que venden se ha agotado y que podemos ver un cambio en la dirección del humor y de la tendencia. En la siguiente tabla se muestra una lista de valores de VMA recomendados para varios períodos que son los mejores para señalar las tendencias futuras del mercado. Tabla 1: Ajustes VMA recomendados Al igual que con las medias móviles de precios, el propósito de seleccionar un período para la media móvil es seleccionar el que suavice el volumen y lo haga menos errático, aunque no excesivamente, porque aumenta el retraso y puede incluso suavizar Las señales. En el índice de SampP 500 las cartas a continuación son cartas con un VMA diferente para el mismo índice y el mismo período de tiempo. Gráfico 1: Tabla de índice SampP 500 sin VMA. Como se puede ver en la tabla SampP 500 anterior, aunque todavía es posible reconocer períodos de alto volumen, es difícil evaluar el volumen y ver exactamente cuándo la actividad de volumen comenzó a aumentar o comenzó a disminuir. Por lo tanto, es difícil generar señales en el gráfico anterior sin un VMA. La gráfica de abajo es similar a la tabla anterior, con la única diferencia de que VMA (2) - volumen de la media móvil con ajuste de período de 2 barras - se ha representado en el volumen. Gráfico 2: Tabla de índice SampP 500 con VMA (2) Ahora que puede ver que el mismo gráfico con VMA (gráfico 2) ayuda a ver todo el movimiento del volumen. Facilita el reconocimiento de períodos de actividad de volumen alto y bajo y determina cuándo aumenta la actividad volumétrica y cuándo disminuye. Sin embargo, debido a la configuración de período de barra baja de VMA, el VMA en el gráfico 2 parece errático. Aún podría ser difícil generar señales basadas en este VMA. En ese caso, se podría aumentar el período VMA. Eso debería ayudarte a ver los movimientos de volumen más importantes. Gráfico 3: Tabla de índice de SampP 500 con VMA (9) La siguiente tabla de SampP 500 (gráfico 3) tiene un VMA de 9 barras. Ahora, cuando aumentamos el período de barras para VMA, se hizo más fácil detectar los períodos en los que el volumen aumenta y los períodos en los que comenzó a disminuir. Se puede ver claramente el gran aumento de volumen del 1 al 2 de octubre. Si compara el gráfico 2 y el gráfico 3, verá que, siguiendo la regla para comprar cuando el VMA empiece a disminuir después de que el aumento de volumen haya alcanzado su punto máximo durante la disminución de los precios, se generarán dos señales de compra en el gráfico 2 (con el 2- Bar VMA). Uno es el 1 de octubre en el mercado abierto y otro será el 2 de octubre en el mercado abierto. En el gráfico 3 solamente, se generará una señal quotBuyquot a mediados de la sesión del 2 de octubre. Gráfico 4: Tabla de índice de SampP 500 con VMA (20) La última tabla de SampP 500 (gráfico 4) cubre el mismo período de tiempo, Pero con un promedio móvil de volumen de 20 bar aplicado al volumen. Se puede ver que, con un ajuste de 20-bar período, VMA es muy suave, pero el retraso entre el volumen y VMA se hizo demasiado grande. Si, en el gráfico 3, la señal de compra se generó el 2 de octubre, en el gráfico 4 se generaría la señal de Buyquot el 5 de octubre (cuando VMA comenzó a declinar). Si además compara los gráficos 3 y 4, verá que el VMA del gráfico 3 mostró un aumento de volumen el 24 de septiembre y generaría la señal quotBuyquot el 25 de septiembre (cuando el VMA comenzó a declinar). Sin embargo, el VMA en la carta 4 sobre-suavizado este aumento de volumen y se perdió esta señal. Antes de comenzar a utilizar VMA, se recomienda que experimente con los períodos de VMA para encontrar el que mejor se adapte a su estilo de negociación personal, el marco de tiempo seleccionado y la seguridad seleccionada (stock, índice y otros productos). NEXT: Volume Averaging Disclaimer Privacidad 169 1997-2013 Volumen de mercado. Todos los derechos reservados. SV1On Volumen de Balance El indicador de Volumen de Balance (OBV) fue desarrollado por Joseph Granville y se explica en su libro Granvilles New Strategy of Daily Market Market Timing for Maximum Profit. On Balance Volume intenta medir el nivel de acumulación o distribución comparando el volumen con los movimientos de precios. El volumen se agrega al indicador si el precio de cierre sube y se resta si el precio de cierre se mueve hacia abajo. No se realiza ningún ajuste si el precio de cierre no varía. El balance debe ser utilizado en conjunto con otros indicadores. Durante un mercado de rango de vigilancia para un aumento o disminución En volumen de equilibrio: aumento OBV advierte de una ruptura hacia arriba. Caída OBV advierte de una ruptura hacia abajo. Un aumento en el volumen de equilibrio confirma una tendencia ascendente y un OBV decreciente confirma una tendencia a la baja. La divergencia alcista entre OBV y el precio advierte de los fondos del mercado. La divergencia bajista entre OBV y el precio advierte de tops del mercado. Ejemplo Pase el mouse sobre los subtítulos de los gráficos para mostrar las señales comerciales. El precio cotiza en un rango durante marzo antes de que ocurra una divergencia bajista. La señal es bastante débil - precio hace un igual alto, mientras que en el volumen de equilibrio hace una menor alta. La señal en 1 parece haber sido incorrecta - el precio sube a un pico más alto - pero una divergencia triple mucho más fuerte (el precio hace un mayor mientras que el OBV hace un nivel más bajo) señales de debilidad. Otra divergencia bajista ocurre - el precio hace un igual alto y OBV hace un más bajo. Poco después el precio cae bruscamente. Consulte el Panel de indicadores para obtener instrucciones sobre cómo configurar On Balance Volume. Para modificar la configuración predeterminada - Editar Ajustes del Indicador. En el Volumen del Balance (OBV) Sobre el Volumen del Balance (OBV) Introducción El Volumen del Balance (OBV) mide la presión de compra y venta como un indicador acumulativo que agrega el volumen en los días ascendentes y subtrae el volumen en los días descendentes . OBV fue desarrollado por Joe Granville e introdujo en su libro de 1963, Granville039s nueva llave a las ganancias del mercado de acción. Fue uno de los primeros indicadores para medir el flujo volumétrico positivo y negativo. Los cartistas pueden buscar divergencias entre OBV y precio para predecir los movimientos de precios o usar OBV para confirmar tendencias de precios. Cálculo La línea On Balance Volume (OBV) es simplemente un total acumulado de volumen positivo y negativo. El volumen de un período es positivo cuando el cierre está por encima del cierre previo. El volumen de un período es negativo cuando el cierre está por debajo del cierre anterior. Los datos de la tabla anterior provienen de Wal-Mart (WMT). La cifra de volumen se redondeó y se muestra en 1000039s. En otras palabras, 8,200 es realmente igual a 8,200,000 o 8,2 millones de acciones. En primer lugar, debemos determinar si Wal-mart cerró (1) o hacia abajo (-1). Este número se utiliza ahora como multiplicador de volumen para calcular el volumen positivo o negativo. La última columna (OBV) forma el total en curso para el volumen positivo / negativo. Debido a que el OBV tiene que comenzar en alguna parte, el primer valor (8200) es simplemente igual al volumen positivo / negativo del primer período. La tabla de abajo muestra Wal-mart con volumen y OBV. Interpretación Granville teorizó que el volumen precede al precio. OBV se eleva cuando el volumen de los días arriba supera el volumen en los días de baja. OBV cae cuando el volumen en días abajo es más fuerte. Un OBV en aumento refleja una presión de volumen positiva que puede llevar a precios más altos. Por el contrario, la caída de OBV refleja una presión de volumen negativo que puede presagiar precios más bajos. Granville señaló en su investigación que OBV a menudo se mueven antes de precio. Esperar que los precios se muevan más alto si OBV está subiendo mientras que los precios son planos o se mueven hacia abajo. Esperar que los precios se muevan más bajos si el OBV está cayendo mientras que los precios son planos o suben. El valor absoluto de OBV no es importante. Los cartistas deberían enfocarse en las características de la línea OBV. En primer lugar definir la tendencia de OBV. En segundo lugar, determine si la tendencia actual coincide con la tendencia del valor subyacente. En tercer lugar, busque soporte potencial o niveles de resistencia. Una vez quebrado, la tendencia para OBV cambiará y estas roturas se pueden utilizar para generar señales. También observe que OBV se basa en precios de cierre. Por lo tanto, los precios de cierre deben ser considerados cuando se buscan divergencias o rupturas de soporte / resistencia. Y finalmente, los picos de volumen a veces pueden quitar el indicador causando un movimiento brusco que requerirá un período de sedimentación. Divergencias Las señales de divergencia alcista y bajista pueden utilizarse para anticipar una inversión de tendencia. Estas señales se basan realmente en la teoría de que el volumen precede a los precios. Una divergencia alcista se forma cuando el OBV se mueve más alto o forma un nivel más bajo incluso a medida que los precios se mueven más bajos o forjan una baja más baja. Una divergencia bajista se forma cuando el OBV se mueve hacia abajo o forma un nivel bajo incluso a medida que los precios se mueven más alto o forjan un nivel más alto. La divergencia entre OBV y el precio debe alertar a los chartistas de que una inversión de precios podría estar en la toma. El gráfico de Starbucks (SBUX) muestra una divergencia alcista que se forma en julio. En el gráfico de precios, SBUX se movió por debajo de su mínimo de junio con una menor baja a principios de julio. OBV, por el contrario, se mantuvo por encima de su mínimo de junio para formar una divergencia alcista. OBV fue a romper la resistencia antes de SBUX rompió la resistencia. Este fue un caso clásico de volumen precio líder. SBUX rompió la resistencia una semana más tarde y continuó por encima de 20 para una ganancia del 30 por ciento. El segundo gráfico muestra OBV moviéndose más alto como Texas Instruments (TXN) operaciones dentro de un rango. Aumento OBV durante un rango de negociación indica la acumulación, que es alcista. El gráfico de Medtronic (MDT) muestra una divergencia bajista con el volumen líder de precios más bajos. Las líneas punteadas azules identifican el período de divergencia. MDT movido más alto (43 a 45) como OBV movido más bajo. Observe también que OBV rompió el apoyo durante este período de divergencia. La tendencia alcista en OBV se revirtió con la ruptura por debajo del mínimo de febrero. MDT, por otra parte, todavía se movía más arriba. El volumen finalmente ganó el día mientras que el MDT siguió el volumen más bajo con una declinación en los 30s bajos. El segundo gráfico muestra Valero Energy (VLO) con OBV formando una divergencia bajista en abril y una confirmación de ruptura de soporte en mayo. Confirmación de tendencias OBV puede utilizarse para confirmar una tendencia de precios, una ruptura ascendente o una ruptura a la baja. El gráfico de Best Buy (BBY) muestra tres señales de confirmación, así como la confirmación de la tendencia de precios. OBV y BBY se movieron más bajo en diciembre-enero, más alto de marzo a abril, más bajo de mayo a agosto y más alto de septiembre a octubre. Las tendencias en OBV igualaron la tendencia en ABY. OBV también confirmó reversiones de tendencia en el ABY. Observe cómo ABY rompió su línea de tendencia hacia abajo a finales de febrero y OBV confirmó con una ruptura de resistencia en marzo. BBY rompió su línea de tendencia a finales de abril y OBV confirmó con una pausa de apoyo a principios de mayo. BBY rompió su línea de tendencia bajista a principios de septiembre y OBV confirmó con una tendencia de ruptura de línea una semana después. Estas señales coincidentes indicaron que el volumen positivo y el negativo estaban en armonía con el precio. A veces, OBV se mueve paso a paso con la seguridad subyacente. En este caso, OBV está confirmando la fortaleza de la tendencia subyacente, ya sea hacia abajo o hacia arriba. El gráfico de Autozone (AZO) muestra los precios como una línea negra y OBV como una línea rosa. Ambos se movieron constantemente más altos de noviembre de 2009 hasta octubre de 2010. El volumen positivo se mantuvo fuerte durante todo el avance. Conclusiones On Balance Volume (OBV) es un indicador simple que utiliza el volumen y el precio para medir la presión de compra y la presión de venta. La presión de compra es evidente cuando el volumen positivo excede el volumen negativo y la línea OBV sube. La presión de venta está presente cuando el volumen negativo excede el volumen positivo y la línea de OBV cae. Los cartistas pueden usar OBV para confirmar la tendencia subyacente o buscar divergencias que pueden presagiar un cambio de precio. Al igual que con todos los indicadores, es importante utilizar OBV en conjunto con otros aspectos del análisis técnico. No es un indicador independiente. OBV se puede combinar con el análisis básico del patrón o para confirmar señales de los osciladores del momento. SharpCharts y On Balance Volume On Balance Volume (OBV) está disponible en SharpCharts como un indicador. Después de seleccionar, el OBV puede colocarse por encima, por debajo o por detrás del gráfico de precios del valor subyacente. Posicionarlo detrás de la trama hace que sea fácil comparar OBV con la seguridad subyacente. Los cartistas también pueden agregar una media móvil u otro indicador a OBV seleccionando Opciones avanzadas, que está a la derecha de la posición del indicador. Haga clic aquí para un gráfico en vivo con On Balance Volume. Sugerido Escanea la Divergencia Bullish en OBV y ADL. Esta exploración comienza con una base de valores que están promediando al menos 10 en precio y 100.000 volumen diario en los últimos 60 días. Las posibles divergencias alcistas se encuentran buscando acciones donde el precio sea inferior a la SMA de 65 días ya la SMA de 20 días, pero la OBV y la Línea de Distribución de Acumulación ESTÁN SOBRE la SMA de 65 días y la SMA de 20 días. Divergencia bajista en OBV y ADL. Esta exploración comienza con una base de valores que están promediando al menos 10 en precio y 100.000 volumen diario en los últimos 60 días. Las divergencias bajistas potenciales se encuentran buscando acciones donde el precio está por encima de la SMA de 65 días y la SMA de 20 días, pero la OBV y la Línea de Distribución de Acumulación SON DEBAJO de la SMA de 65 días y la SMA de 20 días. Para los propósitos de escaneo, los datos de volumen diario son incompletos durante el día de negociación. Al ejecutar estas exploraciones con indicadores basados ​​en volumen, asegúrese de basar la exploración en el último cierre de mercado. Ejemplos de otros indicadores basados ​​en el volumen incluyen Acumulación / Distribución, Flujo de Dinero de Chaikin y el PVO. Estudio adicional Este libro cubre todo con explicaciones que son simples y claras. Murphy cubre todos los patrones de los principales gráficos y los indicadores, incluyendo OBV. Un capítulo completo se dedica a entender el volumen y el interés abierto. Análisis Técnico de los Mercados Financieros John J. Murphy